Ekonometrik Zaman Serileri Analizlerinde Güncel Yöntemler (WinRATS Uygulamalı) isimli bu kitapta son 20 yıllık dönemde geliştirilen doğrusal olmayan birim kök ve koentegrasyon analizlerine, Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine ve kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler yöntemine dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine yer verilmektedir. Doğrusal olmayan birim kök testlerinden Leybourne, Newbold ve Vougas (1998), Harvey ve Mills (2002), Kapetanios, Shin ve Snell (